2023年硕士研究生入学考试自命题考试大纲
考试科目代码：[ F006 ] 考试科目名称：计量经济学
一、试卷结构
1、试卷成绩及考试时间
本试卷满分为150分，考试时间为120分钟
2、答题方式：闭卷、笔试
3、题型结构
名词解释题：6小题，每小题5分，共30分
单 选 题：10小题，每小题2分，共20分
简 答 题：4小题，每小题15分，共60分
计算分析题：2小题，每小题20分，共40分
二、考试内容
(一)导论
1、计量经济学的定义。
2、计量经济学的作用和功能。
3、计量经济学研究问题的方法。
4、时间序列、横截面数据和面板数据的定义。
(二)一元线性回归模型
1、一元线性回归模型中加入随机扰动项的原因。
2、一元线性回归模型的基本假定。
3、最小二乘法的定义，最小二乘法估计量的统计性质。
4、无偏性、线性性、最小方差性、BLUE的定义。
5、拟合优度、样本相关系数的定义，拟合优度和斜率估计量之间的关系。
6、系数显著性检验的步骤。
7、置信区间的定义以及求解。
8、点预测、区间预测的定义。
9、回归结果的理解，运用最小二乘法相关理论解决实际经济问题。
10、随机扰动项方差的无偏估计量以及相关证明。
(三)多元线性回归
1、多元线性回归模型的基本概念。
2、多元线性回归模型的基本假定，完全多重共线性、近似多重共线性的含义。
3、最小二乘法的定义，最小二乘法估计量的统计性质。
4、无偏性、线性性、最小方差性、BLUE的定义，高斯-马尔可夫定理。
5、可决系数、修正可决系数的定义，修正可决系数的性质，可决系数和修正可决系数之间的关系。
6、系数显著性检验的步骤;模型显著性检验的定义;模型显著性检验和系数显著性检验之间的联系和区别;。
7、模型参数之间的线性约束检验步骤;经济关系的结构稳定性检验步骤和应用;置信区间的定义以及求解。
8、t检验和F检验的比较。
9、回归结果的理解，运用最小二乘法相关理论解决实际经济问题。
10、随机扰动项方差的无偏估计量以及相关证明。
(四)模型的设定
1、模型设定偏误：模型拟合不足、拟合过度和不正确的函数形式的含义。
2、模型设定偏误的后果。(1)模型拟合不足的后果。(2)模型拟合过度的后果。(3)不正确的函数形式的后果。
3、模型误设的检验。(1)拟合过度的检验。(2)拟合不足的检验：F检验和LM检验的步骤和应用。(3)拉姆齐的RESET检验步骤和应用。(4)J检验的步骤和应用。
4、样本数据导致的模型设定问题。(1)解释变量、被解释变量存在测量误差的后果。(2)存在奇异样本数据的后果。
(五)异方差
1、同方差、异方差的基本定义。
2、异方差的来源和后果。
3、异方差检验。(1)图示法。(2)LM检验法的步骤和应用。(3)怀特检验法的步骤和应用。。
4、异方差的修正。(1)加权最小二乘法的基本原理。(2)方差和协方差的White稳健性估计。(3)改变函数形式。
(六)自相关
1、非自相关、自相关的基本定义。
2、自相关的来源和后果。
3、自相关检验。(1)图示法。(2)DW检验法的步骤和应用;DW检验的适用条件;DW检验的判别规则。(3)LM检验的步骤和应用。(4)回归检验法的步骤和应用。
4、自相关的解决方法。广义最小二乘法的基本原理及其应用。
(七)多重共线性
1、完全多重共线性、近似多重共线性的基本定义。
2、多重共线性的来源和后果。
3、多重共线性检验及其应用。
4、多重共线性的解决方法。逐步回归法的步骤及其应用。
(八)非平稳经济变量与协整
1、n阶单整的定义。
2、单位根检验。ADF检验的步骤和应用。
3、谬误回归的定义。
4、协整的定义。协整检验——EG两步法的检验步骤和应用。误差修正模型的应用。
